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  • 示例:一项资产
  • 示例:资产组合
  1. 风险框架

模拟环境

为了确保我们在最大限度地提高活动的同时,也最大限度地减少坏账,我们通过模拟单个资产以及资产组合的尾部风险事件,来对清算情景进行压力测试,进而估计坏账风险。

示例:一项资产

例如,如果我们的指数列表显示代币从第 250 位跃升至第 30 位,并且能够在足够长的时间内保持该位置,我们可能会在不同借入因子的情况下,模拟非坏账与坏账在总贷款中的份额。因此,我们可以将借入因子从 0.28 提高到 0.35。

示例:资产组合

或者,我们可以模拟一个更复杂的环境,将来自下四分位数的 50 个代币作为借入资产,在高波动情况下由 4 个抵押资产(其中 3 个经过时间测试,1 个提议的新抵押)统一支持。通过模拟尾部风险场景,我们可以评估协议的最坏情况,并决定包含抵押资产是否合适。

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Last updated 3 years ago